劉明康：中國銀行業(yè)要在實(shí)質(zhì)上實(shí)施新資本協(xié)議

 

　　日前，銀監(jiān)會(huì)組織召開了新資本協(xié)議高層聯(lián)席會(huì)議。銀監(jiān)會(huì)劉明康主席在會(huì)上發(fā)表了重要講話，指出中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議不是目的，而是過程，應(yīng)在實(shí)質(zhì)上實(shí)施新資本協(xié)議。會(huì)議由王兆星副主席主持。

　　劉明康在講話中指出，自2007年2月份《中國銀行業(yè)實(shí)施新資本協(xié)議指導(dǎo)意見》發(fā)布以來，新資本協(xié)議項(xiàng)目組做了大量工作，起草了《商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引》等6個(gè)監(jiān)管指引，對第二支柱、第三支柱以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)等問題進(jìn)行了前期研究，取得了階段性成果。大型銀行積極落實(shí)《指導(dǎo)意見》，都成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組和項(xiàng)目實(shí)施機(jī)構(gòu)，編制了新資本協(xié)議實(shí)施規(guī)劃，內(nèi)部評級體系開發(fā)建設(shè)取得了明顯進(jìn)展，工行、建行、交行的公司業(yè)務(wù)內(nèi)部評級體系已開始在授信政策、授信審批、貸款風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和監(jiān)控等方面發(fā)揮作用。

　　劉明康指出，相對于1988年資本協(xié)議，新資本協(xié)議有很大進(jìn)步，第一支柱要求商業(yè)銀行對信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)提資本，第二支柱將資本覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)展到信貸集中風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等其它重要風(fēng)險(xiǎn)。但是，新資本協(xié)議作為“清償力”監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)也不是包治百病的靈丹妙藥。我國銀行業(yè)要從實(shí)質(zhì)上實(shí)施新資本協(xié)議，而不是形式上套用新資本協(xié)議。

　　劉明康要求，商業(yè)銀行在實(shí)施準(zhǔn)備過程中，應(yīng)認(rèn)真做好以下幾個(gè)方面的工作：

　　一是要夯實(shí)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。新資本協(xié)議對數(shù)據(jù)依賴性很強(qiáng)，這些數(shù)據(jù)不僅指財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、而且包括定性數(shù)據(jù)。歷史數(shù)據(jù)清洗和整合是內(nèi)部評級體系開發(fā)建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。各大型銀行要與各資產(chǎn)管理公司加強(qiáng)合作，加強(qiáng)對不良貸款歷史數(shù)據(jù)的跟蹤、整理和加工，建立完整的數(shù)據(jù)庫。要通過新資本協(xié)議實(shí)施，統(tǒng)一全行數(shù)據(jù)定義、明確數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，建立廣覆蓋、長跨度、高質(zhì)量、運(yùn)行高效和管理規(guī)范的數(shù)據(jù)管理體系。只有具備強(qiáng)大的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型才不會(huì)成為空中樓閣。

　　二是要推進(jìn)內(nèi)部評級體系的應(yīng)用。目前大型銀行的內(nèi)部評級體系開發(fā)已經(jīng)取得階段性成果，應(yīng)抓緊制定相應(yīng)的管理制度和操作流程，實(shí)現(xiàn)IT化，盡快上線運(yùn)行，擴(kuò)大成果應(yīng)用范圍。今年我國實(shí)行從緊的貨幣信貸政策，內(nèi)部評級體系開發(fā)增強(qiáng)了大型銀行識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測信貸風(fēng)險(xiǎn)的能力，為控制信貸規(guī)模、調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)提供了科學(xué)的依據(jù)。對評級較低的行業(yè)和借款人的貸款應(yīng)堅(jiān)決壓縮；對評級結(jié)果顯示風(fēng)險(xiǎn)中等的，要堅(jiān)持有保有壓，區(qū)別對待；對評級較高的，可適當(dāng)增加投放。

　　三是要關(guān)注親經(jīng)濟(jì)周期效應(yīng)問題。第一支柱下的資本要求一定程度上具有親周期特點(diǎn)。親周期效應(yīng)可以通過三個(gè)渠道緩解：一是對PD/LGD等風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)估計(jì)采取所謂的跨經(jīng)濟(jì)周期評級法，使用長期歷史數(shù)據(jù)；二是在第二支柱框架下監(jiān)管當(dāng)局在經(jīng)濟(jì)上升時(shí)期要求商業(yè)銀行多提資本，以備經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期彌補(bǔ)損失；三是通過建立動(dòng)態(tài)準(zhǔn)備金制度，以熨平資本水平的波動(dòng)。

　　四是要積極開展壓力測試。要在第一支柱框架下，對PD/LGD等風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)進(jìn)行壓力測試，保證風(fēng)險(xiǎn)量化的審慎性；要在第二支柱框架下，要求商業(yè)銀行針對總體資本充足水平進(jìn)行壓力測試，確保資本能覆蓋所面臨的各類主要風(fēng)險(xiǎn)。通過近幾年的新資本協(xié)議實(shí)施準(zhǔn)備工作，大型銀行已經(jīng)積累了一些數(shù)據(jù)，并開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，使得壓力測試的基礎(chǔ)更加扎實(shí)。今后，大型銀行要根據(jù)銀監(jiān)會(huì)去年底發(fā)布的《壓力測試指引》，區(qū)別風(fēng)險(xiǎn)種類進(jìn)行不同頻率的壓力測試，把壓力測試作為日常風(fēng)險(xiǎn)管理的重要手段。

　　五是要重視流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和其它新型風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)全球都在討論流動(dòng)性過剩的時(shí)候，美國次貸危機(jī)卻導(dǎo)致了“流動(dòng)性反轉(zhuǎn)”，由此引發(fā)的全球金融市場動(dòng)蕩越演越烈，受到國際銀行業(yè)的廣泛關(guān)注。隨著從緊貨幣政策的深入實(shí)施，我國銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能將進(jìn)一步顯現(xiàn)，各家銀行必須予以高度重視、未雨綢繆、早做準(zhǔn)備。

　　劉明康強(qiáng)調(diào)，今年是新資本協(xié)議實(shí)施準(zhǔn)備的關(guān)鍵之年。新資本協(xié)議項(xiàng)目組應(yīng)加快監(jiān)管規(guī)制的進(jìn)程，基本建立起支撐新資本協(xié)議實(shí)施的一整套監(jiān)管規(guī)章；組織開展定量影響測算，全面把握新資本協(xié)議實(shí)施對國內(nèi)銀行資本充足水平和銀行體系競爭公平性的影響；加大監(jiān)督檢查力度，推動(dòng)商業(yè)銀行全面落實(shí)實(shí)施規(guī)劃，確保取得重大進(jìn)展。大型銀行是實(shí)施新資本協(xié)議的主體，要進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，行長要親自上一線，切實(shí)加大資源投入，穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)施規(guī)劃的落實(shí)。

　　王兆星副主席在會(huì)議結(jié)束時(shí)指出，新資本協(xié)議實(shí)施準(zhǔn)備工作已進(jìn)入攻堅(jiān)階段，各商業(yè)銀行和監(jiān)管部門應(yīng)把新資本協(xié)議實(shí)施準(zhǔn)備工作放在突出、優(yōu)先的位置，并加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和資源配置；同時(shí)要抓好目標(biāo)、進(jìn)程和質(zhì)量三方面控制，確保新資本協(xié)議實(shí)施按計(jì)劃、按步驟穩(wěn)步推進(jìn)。在實(shí)施過程中，應(yīng)注意三個(gè)“對接”：一是把新資本協(xié)議實(shí)施規(guī)劃與各行業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)對接起來；二是把實(shí)施新資本協(xié)議準(zhǔn)備過程與各行日常風(fēng)險(xiǎn)管理對接起來；三是把實(shí)施新資本協(xié)議的配套監(jiān)管規(guī)章與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度建設(shè)、日常監(jiān)管行為對接起來。

　　銀監(jiān)會(huì)國際部韓明智主任在會(huì)上作了工作報(bào)告。國家開發(fā)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、渤海銀行分管行領(lǐng)導(dǎo)及新資本協(xié)議項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議，并交流了新資本協(xié)議實(shí)施準(zhǔn)備進(jìn)展情況及今年的實(shí)施計(jì)劃。

2008年3月13日 8點(diǎn)4分? 來源：中國證券報(bào)? 作者：俞靚